.
Российская академия наук
Институт системного анализа

Труды Института cистемного анализа
Российской академии наук (ИСА РАН)

В.Н.Костюк

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ

УРСС
МОСКВА

Труды Института системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН)
Учредитель: Институт системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН)
Главный редактор: Емельянов С. В.
Члены редакционной коллегии: Арлазаров В. Л., Афанасьев А. П., Иванов Ю.Н., Коровин С. К., Коссов О. А., Крутько В.Н., Петровский А. Б., Лексин В.Н., Лившиц В. Н., Осипов С. Н., Пегов С. А., Попков Ю. С. (зам. главного редактора), Пропой А. И., Садовский В. Н., Черешкин Д. С.

Печатается: по решению Ученого совета ИСА РАН.

Костюк Владимир Николаевич
Нестационарные экономические процессы. - М.: Едиториал УРСС, 2004. - 240 с.
ISBN 5-354-00667-8

Традиционная экономическая наука ориентирована, прежде всего, на изучение устойчивых состояний равновесия и их сдвигов во времени. Благодаря этому в центре внимания традиционных экономических теорий оказывались стационарные экономические процессы, эволюция же экономики не отвергалась, но изучалась, как правило, в рамках истории экономики. Пока эволюционные изменения в экономике были медленными, такой подход был оправдан. Однако по мере того, как темпы происходящих в экономике и в обществе изменений ускорялись (частично за счет применения все более совершенных технологий, частично за счет участия в активной экономической жизни все большего числа свободных в своих действиях индивидов), традиционный экономический подход становился все более и более ограниченным. И чем быстрее происходят эти изменения, тем настоятельнее изменение экономической парадигмы, рост внимания к нестационарным экономическим процессам. Предлагаемая вниманию читателя монография посвящена изучению одного из классов нестационарных экономических процессов, который характеризуется двумя условиями: а) нестационарный процесс порождается устойчивым состоянием неравновесия; б) устойчивость неравновесия поддерживается положительными обратными связями, действующими ограниченное время.

Книга представляет интерес для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, всех, кто интересуется актуальными проблемами теории и методологии моделирования социально-экономических процессов.

Рецензент: доктор экономических наук А.Н.Швецов

Работа выполнена по гранту Президента Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых и ведущих научных школ №НШ-1922.2003.6

Сборник "Труды Института системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН)" зарегистрирован в Дополнениях к перечню ведущих научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. Бюллетень ВАК Минобразования России № 2, 2003 год.

Телефон редакции: 135-51-64, e-mail: isa@isa.ru
Адрес редакции: 117312, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, 9.

© В. Н. Костюк, 2004
© ИСА РАН, 2004
© Едиториал УРСС, 2004

Оглавление

Предисловие.

Введение.
К определению стационарности и нестационарности в экономике

Глава 1. Инструменты анализа
1.1. Производственная функция и классические модели
1.2. Внешнее равновесие экономики. Построение MF-модели.
1.3. MF-модель для фиксированного обменного курса
1.4. MF-модель для гибких обменных курсов

Глава 2. Предпосылки нестационарности в экономике
2.1. Нестационарное экономическое поведение
2.2. Нестационарная стоимость товаров и услуг
2.3. Экспортноориентированный экономический рост
2.4. Капиталоориентированный экономический рост

Глава 3. Деловые циклы как нестационарный процесс.
3.1. Классический деловой цикл
3.2. Великая Депрессия в США
3.3. Неклассические деловые циклы

Глава 4. Инфраструктура нестационарных процессов
4.1. Влияние инфраструктуры на экономическое поведение.
4.2. Человеческий капитал
4.3. Инновационная пирамида

Глава 5. Нестационарные процессы на микроуровне
5.1. Реальные опционы
5.2. Хеджирование, спекуляции и арбитраж.
5.3. Нестационарная стоимость компаний....

Глава 6. Кризисы, порождаемые денежными силами.
6.1. Банковские кризисы
6.2. Валютный кризис
6.3. Фондовый кризис
6.4. Бюджетные кризисы
6.5. Финансовые кризисы 90-х годов
6.6. Кризис 1998 г. в России

Глава 7. Становление новой экономики (экономики, основанной на .знаниях).
7.1. Специфика новой экономики
7.2. Развитие экономики США в 90-е гг.
7.3. Первый кризис в новой экономике

Глава 8. Перспективы.
8.1. Долгосрочные прогнозы развития мировой экономики
8.2. Среднесрочные сценарии экономического роста в США
8.3. Экономический рост в России
8.4. На пути к единой мировой валюте. Золото, доллар, корзина валют

Заключение

Приложение 1. Неоклассическая производственная функция
Приложение 2. Вывод мультипликатора предпринимательской уверенности.
Приложение 3. Макромодель М. Калецкого для открытой экономики

Литература

Contents

Introduction
Defining stationarity and non-stationarity in the economy

Chapter 1. Instruments of analyzing
1.1. The industrial function and classical models
1.2. External equilibrity of the economy. Building MF-model
1.3. MF-model for the fixed exchange rate
1.4. MF-model for flexible exchange rates
1.5. Positive feedback

Chapter 2. Prerequisites of the non-stationarity in the economy
2.1. Non-standard economic behavior
2.2. Non-stationary cost of products and services.
2.3. Export-oriented economic growth
2.4. Capital-oriente economic growth

Chapter 3. Business cycles as a non-stationary process.
3.1. A classical business cycle
3.2. The Great Depression in the USA.
3.3. Non-classical business cycles

Chapter 4. The infrastructure of non-stationary processes
4.1. The influence of infrastructure on economic behavior
4.2. Human capital
4.3. Innovation pyramid

Chapter 5. Non-stationary processes at the micro level.
5.1. Real options
5.2. Hedging, speculations and arbitration
5.3. Non-stationary cost of companies

Chapter 6. Crises generated by money force
6.1. Bank crises
6.2. The currency crisis
6.3. The fund crisis
6.4. Budget crises
6.5. Financial crises of the 90s
6.6. The 1998 crisis in Russia

Chapter 7. Formation of a new economy (based on knowledge)
7.1. Specific features of the new economy
7.2. Development of the economy in the USA in the 90s
7.3. The first crisis in the new economy

Chapter 8. The prospects
8.1. Long-term forecasts of the development of the world economy.
8.2. Mid-term scenarios of the economic growth in the USA
8.3. Economic growth in Russia
8.4. Towards the single world currency. Gold, dollar and currency layout

Conclusion

Supplement 1. Neoclassical production function.
Supplement 2. Concluding the multiplicator of a business confidence.
Supplement 3. Kaletsky's macro-model of the world economy

Bibliography

Предисловие

Традиционная экономическая наука ориентирована прежде всего на изучение устойчивых состояний равновесия и их сдвигов во времени. Благодаря этому в центре внимания традиционных экономических теорий оказываются стационарные экономические процессы, изучение которых значительно облегчается абстрагированием от происходящих в экономике эволюционных изменений (изменений экономической структуры). Эволюция экономики не отвергалась, но изучались, как правило, в рамках истории экономики, где рассматривалась огромные периоды времени.

Пока эволюционные изменения в экономике были медленными, такой подход был оправдан. Однако по мере того, как темпы происходящих в экономике и в обществе изменений ускорялись (частично за счет применения все более совершенных технологий, частично за счет участия в активной экономической жизни все большего числа свободных в своих действиях индивидов), традиционный экономический подход становился все более и более ограниченным. И чем быстрее происходят эти изменения, тем настоятельнее изменение экономической парадигмы, рост внимания к нестационарным экономическим процессам.

Более или менее систематическое изучение отдельных сторон эволюционных процессов в экономике началось уже в XIX в. Достаточно упомянуть таких выдающихся экономистов прошлого, как К. Маркс и И. Шумпетер. Этот процесс продолжается и сегодня. Термин "эволюционная экономика" уже закрепился за одним из направлений экономической науки. Возникла также синергетическая экономика, позволяющая строить математические модели ряда неравновесных процессов, появление в них качественных сдвигов ("катастроф") и бифуркаций. Ссылки на некоторые работы такого рода приведены в Литературе.

Нестационарные экономические процессы, однако, отличаются огромным разнообразием, поэтому трудно представить себе возникновение такой теории, которая способна объяснить и смоделировать все это разнообразие. Можно прогнозировать появление большого числа теорий нестационарной экономики, изучающих различные стороны этого феномена.

Предлагаемая вниманию читателя монография посвящена изучению одного из классов нестационарных экономических процессов, который характеризуется двумя условиями: а) нестационарный процесс порождается устойчивым состоянием неравновесия; б) устойчивость неравновесия поддерживается положительными обратными связями, действующими ограниченное время.

Одна из удивительных черт изучаемых в этой книге нестационарных процессов - появление мощных экономических сил буквально "из ничего" (если ограничиваться рассмотрением только материальных активов); появление многих спонтанно действующих, но краткосрочных экономических сил; увеличение значимости действий индивидов, не объединяемых в большие группы, или классы.